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SWISS RESPONSIBLE EQUITY INDEX

Ethos a lancé en 2024 un indice pour les actions suisses consacré à la durabilité : le Swiss Responsible Equity Index (SREI). Cet indice est constitué d’entreprises comprises dans l’indice SPI qui disposent d’une note ESG (« rating ») attribuée par Ethos de A+, A- ou B+ sur une échelle allant de A+ à C. Il souhaite ainsi favoriser l’investissement dans les entreprises qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG et dont la performance extra-financière est meilleure que celle de leurs pairs.

Les principales caractéristiques du SREI sont les suivantes :

  • La performance de durabilité d'une entreprise est évaluée selon son exposition aux risques ESG et la manière dont elle les gère. Cette évaluation est structurée en trois étapes : 

    • l’analyse de la gouvernance de l’entreprise ;
    • l’analyse de la stratégie de durabilité (transparence, clarté et cohérence des objectifs, ambition et compétences du management) ;
    • la manière dont elle interagit avec ses différentes parties prenantes. 

    Le résultat de ces analyses est une évaluation complète des politiques et des systèmes de gestion (G) des entreprises au regard des défis environnementaux (E) et sociaux (S) auxquels elles sont confrontées.

  • L’analyse est complétée par des critères d’exclusion. Toutes les entreprises dont les produits sont incompatibles avec les valeurs énoncées dans la Charte de la Fondation Ethos – soit celles qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement, du tabac, des jeux de hasard, de la pornographie, des OGM, de l’énergie nucléaire ou des énergies fossiles non conventionnelles – ou dont le comportement ne respecte pas les principes fondamentaux de l’éthique et du développement durable sont exclues de l’indice SREI.

L’indice SREI est administré par Ethos, qui est responsable de la détermination des ratings ESG et des critères d'exclusion utilisés, tandis que SIX en assure le calcul selon les standards du marché. 

Informations clés

Date 21.06.2024

Valeur 109.77

Résumé des performances au 31.05.2024

1 mois +6.18%

YTD +9.91%

1 année +8.34%

3 années +11.14%

Performance

Les performances historiques ne constituent pas une garantie quant aux performances futures.

Disclaimer:

Le SREI a été lancé avec une valeur de 100 le 29 décembre 2023. La performance de l'indice entre le 24 septembre 2018 et le 29 décembre 2023 est une performance "backtestée" calculée par SIX.